La Duquesa de Alba y el menor de sus hijos no estuvieron mucho tiempo juntos ya que, poco después de la llegada del Conde de Salvatierra ella salió hacia una de sus fincas.
El sábado por la tarde, tal y como tenía previsto, Alfonso Díez regresaba a Madrid después de haber pasado tres días en Sevilla, alojado en el palacio de Dueñas, la casa de la Duquesa de Alba. Si el miércoles acudió a recogerlo un chófer de la casa de Alba a la estación de Santa Justa, el sábado por la tarde, Cayetana quiso acompañar a Alfonso hasta la estación del AVE.
Los dos fueron ocupando los asientos traseros del coche y sin separar sus manos. La Duquesa no bajó del coche se despidió de Alfonso en el interior del vehículo. En cuanto salió Alfonso, de nuevo fue bombardeado a preguntas. Como había pasado estos días en Dueñas, que le había parecido la finca cordobesa de Cayetana, si continuaban sus planes de boda y la única a la que respondió, si la Duquesa tiene problemas de salud. Rotundo y claro sólo quiso contestar a esta última con un Ninguno. Estos días se había rumoreado que los hijos de Cayetana estaban dispuestos a alegar problemas de salud para incapacitar a su madre legalmente y así impedir su boda con este funcionario de 58 años.
Al día siguiente de la marcha de Alfonso, Cayetana recibió dos visitas muy especiales, la del sacerdote Ignacio Sánchez Dalp, buen amigo suyo, y la de su hijo Cayetano. Ninguno quiso comentar las conversaciones que habían mantenido aunque lo cierto es que la Duquesa no estuvo mucho tiempo con el menor de sus hijos. Poco después de que él llegara a Dueñas, ella salía en dirección a una de sus fincas.
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